作者：统计与应用数学学院 发布时间：2017-09-23 浏览次数：
9月21日上午，应科研处、研究生处、统计与应用数学学院邀请，天津大学应用数学中心研究员鲍建海在东校区博文楼303教室作了题为“Convergence rate of EM scheme for SDEs with rough coefficients”的学术讲座。统计与应用数学学院师生参加了讲座。
讲座中，鲍建海研究员首先介绍了随机微分方程数值解的离散和连续构造策略，尤其是构造中的思想和方法，然后考虑了多类粗糙系数下随机微分方程的欧拉方法，并给出了数值解相应的收敛速度，紧接着对多类情况下的条件进行对比分析，达到弱化条件的目的，最后以Black-Scholes期权定价模型为例阐述了随机微分方程及数值解在统计和金融模型中应用的广泛性。会后鲍建海研究员与参加讲座的师生进行了学术互动。
（撰稿：统计与应用数学学院）